การบ้าน ทฤษฏีความน่าจะเป็นกับระบบเทรด

การบ้าน ทฤษฏีความน่าจะเป็นกับระบบเทรด

ทดสอบกับ GBPUSD 

1. แบบไม่มี MMWin = 34 ครั้ง                            %Win = 56.67 %
   Loss = 26 ครั้ง                              %Loss = 43.33 %
   Max Loss = -8.7                     
   Maxwin = + 25.7
   Profit = - 0.4
   
2. แบบมี MM 
   Win = 25 ครั้ง                                  % win = 41.67 %Loss = 35 ครั้ง                                  % Loss = 58.33 %Max Loss = - 35                    Maxwin =+  60Profit = + 140
   
3. เอาผลจากความน่าจะเป็นมาเปรียบเทียบกับระบบเทรดที่เคยทำไว้

ผมไม่ได้ทำการบ้าน Backtest ครับ ก็ขออธิบายจากสิ่งที่พบจากการทดลองโยนเหรียญนะครับ

การมี MM  ในการทดลองจพบว่าช่วยเรื่องจำกัดการขาดทุนที่หนักๆได้ เนื่องจากบางครั้งมีการลากของราคา และการทวีคูณของ Lotsize กรณีได้กำไรไปนั้นก็เป็นการเพิ่มส่วนของอัตราการทำกำไรได้ดี  เราได้ใช้กำไรของไม้ก่อนหน้ามาต่อกำไรถ้า Win ก็จะได้ทวีคูณ  ถ้าLoss ก็จะยังคงมีกำไรอยู่  หลักๆแล้วมันไม่ใช่การทายว่าจะทายถูกหรือผิด  แต่มันคือการรู้จักจำกัดความผิดพลาด และเพิ่มอากาสให้ตัวเองมากกว่า  ถึงแม้จะโยนเหรียญผิดมากกว่าก็ยังมีกำไรได้

บันทึกการเทรด 13 ตุลาคม -- วันที่ไม่มีการประกาศตัวเลข

วันนี้ช่วงกลางวันหลังลงเวรดึกได้ทำการเทรด 4คู่เงิน  

คือ EURUSD , USDCHF ,  GBPUSD , USDJPY

1. เหตุผลเข้าซื้อ

1. ราคาวิ่งไม่ผ่านแนวต้านที่ตี พร้อมเกิดการกลับตัว
2. Price Close upper BB + %K cross down %D -->  ssSTO
3. ช่วงเวลาที่เทรดไม่มีข่าวตัวเลข หรือ ข่าว เศรษฐกิจมากระทบ เพราะเป็นช่วงที่ประเทศดังกล่าวปิดตลาด มีเพียง JPY ที่เปิดตลาด
4. คิดว่าความผันผวนน่าจะน้อย

2. 

STOP LOSS = 10-15 pips

TARGET = ช่วงของกลุ่มราคาที่มีการพักตัวอย่างมีนัยยะสำคัญในอดีต --- > ใช้แนวรับหรือแนวต้าน เป็น Taarget

RRR = 1:4 ถึง 1:8   

POSITION SIZE = 0.05   แต่เทรดหลายคุ๋เงินจึงแบ่งเป็น  0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.05 

จุดออก 

1. STOP LOSS
2. Target
3. %K cross oppositesignal
4. Zone

สรุปทั้ง 4 คู่เงินใช้ Trilling Stop 

Result = +34

3. อารมณ์ 

1. ทุกคู่เงินเข้าเทรดSet up จึงตัดสินใจเข้าซื้อทุกคู่เงิน ก็มีความกังวลกลัวผิดทางแต่โชคดีที่ตั้ง Stop
2. รู้สึกตัวเองโลภ  แต่ก็พยายามทำให้มันไม่ใช่ 

4.  ความผิดพลาด และ อุปสรรค

1. ความผิดพลาด : ไม่มี
2. อุปสรรค : ช่วงที่ตลาดผันผวนน้อยไม่ค่อยมีให้เทรดบ่อยนัก

บันทึกการเทรด 9-10-57 วันนี้เท่าทุน

USDJPY

30 min

1 . เหตุผล BUY

1. วิ่งในกรอบคู่ขนาน  
2. ชนกรอบล่างแล้วกลับตัว
3. รอแท่ง Confirm  การกลับตัว 
4. กลยุทธ SWING  ssSTO - Close price นอก Low BB , %K cross up %D 

2.

STOP  =  20 pips

Target = แนวต้านที่มีนัยยะสำคัญ = 40-50 pips 

Exist = Target  or %K cross down %D

RRR = 0.40

ENTRY

STOP

RESULT = -$6.02

3.  อารมณ์

1. ติดตามมาหลาย ชม. โดยการตีเส้นไว้ แล้วรอการกลับตัวที่ชัดเจน  พอเห็นว่าเข้าได้กับแผนจึงตัดสินใจ BUY
2. ไม่กลัวว่าจะขาดทุน  เพราะมันเข้าตามแผนทุกอย่าง

4. ความผิดพลาด   อุปสรรค

1. ไม่มี  เพราะผมทำตามแผน

--------------------------------------------------------------------------

เข้ารอบสองแก้มือ

1) เหตุผล

1. เข้าตามสัญญาณเดิม  กลยุทธ Swingtrade
2. วาง Stop แรกเข้าที่ 20 pips  และพอวิ่งไปเรื่อยวาง Trilling Stop ที่ 15 pips
3. วาง Target ที่แนวต้านเป็นช่วงๆ   เพราะได้จากการสังเกตุ

2)

STOP = 20 pips
Position Size = 0.05 แต่ เทรด 0.03 เพราะตลาดมีความผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจ

RRR = 0.5

Result = +$6.05

3)  อารมณ์

1. เฉยๆ เล่นตามระบบ  ผิดก็ออก
2. อยากแก้มือ
3. พยายามลด Position size

4) ความผิดพลาดและอุปสรรค

1. ความผิดพลาด : target ที่วางไว้ของเดิม ถูกจุดแล้ว เพราะมีการชนแล้วย่อตัวทันที (วางที่แนวนต้าน)   มีการเลื่อน Target ขึ้นไปอีก เพราะเห็นว่ามีการวิ่งที่แรงน่าจะไปได้ไกล   แต่ก็รักษากำไรโดยการ Trilling Stop 

สรุปวันนี้

เท่าทุน

USDCHF

Multi time frame 

1) เหตุผลเข้าซื้อ

1. วิเคราะห์ใน Time frame Week พบว่ามีการวิ่งชนกรอบ
2. วิเคราะห์ใน Day พบว่า มีการจะกลับตัว
3. กลยุทธ Swing Trade ใน Time frame Day

2) 

STOP = 60 pips

Position Size = 0.01

RRR = 0.16  ---- > จริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง 

Result = -$9.72

3) อารมณ์

1. ก่อนเทรด : คิดไว้ว่า มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางตรงข้ามได้ เพราะมันคือ จุดที่มีแรงมากระทำ หรือ มีการตัดสินใจได้ทั้ง 2 ด้าน แต่ก็พยายามคุม Position size ให้น้อยที่สุด
2. หลังเทรด : เสียดาย  แต่ก็ดีใจที่ ตั้ง Stop ไว้

4) อุปสรรค  ความผิดพลาด

1. ขาดการวิเคาะห์แนวโน้มในภาพใหญ่ประกอบการเทรด  เพราะมันเป็น Time frame ใหญ่

บันทึกการเทรด 2-10-57 โดนลากกิน Stop

GBPUSD

Time frame 1Hr

2 กันยายน 2557

1) เหตุผลการเข้าซื้อ

1. พบว่ามีการวิ่งในกรอบ มี ความชันต่ำ
2. กลยุทธ ssSTO
3. Price close outside BB + %K cross up %D

2) 

STOP = 20 pips  

Position size = 0.05

Target = วางไว้ที่ แนว Trend Line(กรอบบน)

RRR = 0.67

Result = - 9.87

3) อารมณ์

1. ลุ้นเหมือนกันว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้จะไปได้อย่างที่คิดหรือไม่

4) ความผิดพลาด  อุปสรรค

1. ความผิดพลาด : อาจจะเป็นเรื่องการไม่วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

----------------------------------------------

EURUSD เก็งการประกาศตัวเลข Interest rate

สรุป

1. ความผันผวนที่ลากมาโดน Stop ก่อนจะวิ่งไปในทางที่คาดไว้

Result  = -&10

3) อารมณ์ 

1. ลุ้นกับการประกาศตัวเลข และ การตอบสนองต่อข่าว  เพราะวางแผนไว้แล้ว
2. รอการตอบสนองอยู่ 15 นาที เพราะไม่มีการวิ่งในทันที

4) ความผิดพลาด และ อุปสรรค

1. ฝึกน้อยไป

เข้าใจ คำนวนจำนวน pip ผิดมาโดยตลอด

ก่อนหน้าทราบว่า  จำนวน pip ในการวาง STOP เพื่อคำนวน MM  หาโดยการนำราคาลบกันเลย

ซึ่งใน FXPRO จะใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง ทำให้เวลานำมาลบกันจะได้ค่าเกินมา 1 หน่วย

เช่น EURUSD  

                             ENTRY =  1.27351     
                       STOP = 1.27592
                       เมื่อนำมาลบกัน จะเท่ากับ 0.00241
                       ซึ่งก่อนหน้านี้ จะเข้าใจว่า  เท่ากับ  241 pip 

แต่พอมาเช็คใน myfxbook พบว่า มันเท่ากับ  24.1 pip

ทำให้คำนวน Position size ได้น้อยกว่าความเป็นจริง

55555  เรื่องนี้บอกใครไม่ได้  อายยยยยยย

บันทึกการเทรด 25 กันยายน 2557 --

EURUSD & USDCHF

EURUSD   ( USDCHF ก็ใช้กลยุทธเหมือนกันครับ)

1) เหตุผลการเข้าซื้อ

1. พิจารณา Multi time frame  30min , 1Hr , Hr  -- โดย เทรดที่ 1Hr
2. STO เกิดการตัดขึ้น ทุก time frame
3. กลยุทธ STO 
4. แผนทำกำไร = แนวรับเดิม

2)

STOP = 100 pips

RRR = 0.3

Position size = 0.01 Lot

Result = -$3.2

30min

1 Hr

4Hr

4) อารมณ์

1. ไม่ลนลาน 
2. ไม่มีความอยากได้กำไรเยอะๆ
3. กลัวการขาดทุนเยอะ จึงพยายามทำตาม Position size ที่คำนวนได้

5) ความผิดพลาด อุปสรรค

1. ความผิดพลาด = การเทรดในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญ อาจจะไม่ไปดังที่หวัง
2. อุปสรรค = ความชำนาญ

เพิ่มเติม 6) การพัฒนาตนเอง

1. รอเข้าแท่งถัดจาก Signal Bar   พบว่าความผันผวนน้อยกว่าการเข้าที่แท่ง Signal เลย